Die Strategie handelt insgesamt 14 hochliquide Treasury-Futures aus den USA, Europa und Großbritannien. Terminkontrakte aus der Pazifikzone werden aufgrund handelslogistischer Aspekte nicht berücksichtigt.
Mit einer repräsentativen Gewichtung der jeweiligen Terminkontrakte nach Regionen und effektiver Duration wird eine enge Korrelation mit dem FTSE WGBI-Index angestrebt.
Dieses robuste Long-only-Modell ist eine mittelfristige Kombination aus Trendfolge- und Mean-Reversion-Ansätzen, die dieselben technischen Regeln und Parameter auf alle Märkte anwenden. Kauf- und Verkaufsorders werden täglich auf Limit-Basis erteilt und erfordern gegebenenfalls die Fähigkeit zur rechtzeitigen Erteilung von Übernachtaufträgen. Die dargestellten Performancekennzahlen enthalten sowohl realistische Handelsausführungskosten als auch Fluktuationen des Währungskorbs.
Ziel der Strategie ist eine Outperformance in Höhe von mehr 25% der Benchmark-Rendite – bei niedrigem Tracking Error.
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