Die systematischen Strategien von Intalcon, die Trendfolge- und Mean-Reversion-Elemente mit einem strikten Risikomanagement kombinieren und ausschließlich auf Preisdaten basieren, haben das Börsenjahr 2021 sehr gut gemeistert. Die positive Entwicklung aller Strategien, die nachfolgend genauer vorgestellt werden, stellt erneut unter Beweis, dass ein systematisches Vorgehen an den Märkten einen echten Mehrwert für Investoren bringt – gerade dann, wenn das Sentiment nervös und die makroökonomischen Aussichten unklar sind.
Intalcon US Equities ESG Systematic
Diese Anlagestrategie eine Long-only-Strategie, die die größten Aktien aus dem S&P 500 handelt, gewann im Gesamtjahr 2021 33,1% und übertraf ihre volatilitätsbereinigte Benchmark (S&P 500 Top 50) um 7,6 Prozentpunkte. Auf 3-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio der Strategie damit bei 1,27, während die Sharpe Ratio der Benchmark bei 0,91 liegt.
Intalcon Global Bonds Systematic
Diese Long-only-Strategie handelt 14 hochliquide Treasury-Futures und lieferte in 2021 ein Kursplus von 1,9%. Damit wurde die Performance des WGBI DM ex JPY um 100 Basispunkte übertroffen. Auf 3-Jahres-Basis weist die Bond-Futures-Strategie von Intalcon eine Sharpe Ratio von 1,11 auf, die Benchmark kommt lediglich auf einen Wert von 0,70.
Intalcon Global Equities Systematic
Dieses Long-only-Portfolio umfasst 10 hochliquide Aktienindex-Futures aus den USA, Europa und Japan. In 2021 gewann sie 14,1% hinzu und liegt damit im Jahresvergleich 70 Basispunkte hinter ihrer volatilitätsbereinigten Benchmark MSCI World DM Net. Auf 3-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio der Strategie bei 1,73, während das Äquivalent der Benchmark bei 1,35 liegt.
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