Intalcon Global Equities Systematic
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Strategy

Die Strategie handelt ein globales Portfolio von 10 hochliquiden Aktienindex-Futures ausschließlich auf der Long-Seite. Das Modell kombiniert Trend- und Gegentrend-Trendlogiken und weist eine durchschnittliche Handelsdauer von rund zwei Wochen auf. Eine enge Korrelation mit dem MSCI World DM wird durch eine adäquate geografische Gewichtung aller gehandelten Kontrakte und die Berücksichtigung eines Währungskorbs sichergestellt.

Der systematische Handelsansatz verwendet ausschließlich Limit-Orders und erfordert die Fähigkeit, diese rechtzeitig auf der Handelsplattform zu platzieren. Die Benchmark ist auf 50% des vollen Index festgelegt, um ein komfortables Umfeld mit geringer Volatilität zu gewährleisten. Die Hebelwirkung kann selbstverständlich nach oben oder unten geändert werden, um jedes gewünschte Risikoniveau zu erreichen.

Die Netto-Performancemaße der Strategie werden im Vergleich zum Net-Index (einschließlich Dividenden) der Benchmark berechnet.

Angestrebt wird eine Outperformance in Höhe von mehr 25% der Benchmark-Rendite – bei gleichem Risiko.

Statistics

Stand:
30.09.2021.
Return (YTD)
+6.90%
Return (last 12 months)
+8.8%
SHARPE RATIO (15 Years)
1.34
ANNUALIZED RETURN (15 Years)
+9.08%
ANNUALIZED VOLATILITY (15 Years)
6.58%
Maximum Drawdown
7.57%
Annualized ALPHA (15 YEARS)
+5.70%
Portfolio
10 Global Equity Index Futures
Benchmark
50% MSCI World DM Net (EUR)
Correlation
0.77
TRADING FREQUENCY
15 round trades per contract / YEAR
Average holding period
16 calendar days
Portfolio Currency
EUR
Recommended Investment Amount
20.000.000 EUR

Annual ReturnS

Annualized Return

Annualized Volatility

Maximum Drawdown

Sharpe Ratio

Rolling 12M Performance

Rolling 12M Volatility

MONTHLY RETURNS

Wichtiger Hinweis

Die Inhalte dieser Webseiten dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Es wird keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit,Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben. Alle Angaben zur Anlagestrategie basieren auf einer Modellrechnung (Backtest) und sind kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. Backtests bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Das angegebene Alpha stellt keine garantierte Rendite dar. Weder die Intalcon GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung oder Verbreitung dieser Information entstanden sind.
Die Intalcon GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen i. S. d. MAR anerkannt.