Intalcon US Equities ESG Systematic
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Strategy

Die Strategie handelt die größten Aktien aus dem S&P 500, die auf ESG-Konformität geprüft wurden. Dieses Long-only-Modell ist eine Kombination aus einer Trend- und Gegentrendkomponente, die kontinuierlich versucht, aus kurzfristigen Marktschwankungen Kapital zu schlagen.

Die Portfoliobestandteile werden jährlich neu angepasst und einem Screening unterzogen, während Gewichtungsänderungen auf Basis der Marktkapitalisierung monatlich erfolgen.

Alle Handelsaufträge werden handelstäglich mit Limit-Orders durchgeführt. Der Handel findet ausschließlich während der normalen Handelszeiten statt. Es wird erwartet, dass das Portfolio Dividenden in Höhe des Referenzindex vereinnahmt.

Angestrebt wird eine Outperformance in Höhe von mehr 25% der Gesamtrendite der Benchmark.

Statistics

Stand:
31.08.2021.
Return (YTD)
+22.10%
Return (last 12 months)
+20.10%
SHARPE RATIO (15 Years)
1.02
ANNUALIZED RETURN (15 Years)
+11.29%
ANNUALIZED VOLATILITY (15 Years)
10,83%
Maximum Drawdown
17.18%
Annualized ALPHA (15 YEARS)
6.00%
Portfolio
LARGEST STOCKS FROM S&P 500
Benchmark
60% S&P 500 TOP 50 PRICE INDEX (EUR)
Correlation
0.92
TRADING FREQUENCY
15 ROUND TURNS PER STOCK / YEAR
Average holding period
16 CALENDAR DAYS
Portfolio Currency
EUR
Recommended Investment Amount
12.000.000

Annual ReturnS

Annualized Return

Annualized Volatility

Maximum Drawdown

Sharpe Ratio

Rolling 12M Performance

Rolling 12M Volatility

MONTHLY RETURNS

Wichtiger Hinweis

Die Inhalte dieser Webseiten dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Es wird keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit,Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben. Alle Angaben zur Anlagestrategie basieren auf einer Modellrechnung (Backtest) und sind kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. Backtests bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Das angegebene Alpha stellt keine garantierte Rendite dar. Weder die Intalcon GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung oder Verbreitung dieser Information entstanden sind.
Die Intalcon GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen i. S. d. MAR anerkannt.