Intalcon Global Bonds Systematic
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Strategy

Die Strategie handelt insgesamt 14 hochliquide Treasury-Futures aus den USA, Europa und Großbritannien. Terminkontrakte aus der Pazifikzone werden aufgrund handelslogistischer Aspekte nicht berücksichtigt.

Mit einer repräsentativen Gewichtung der jeweiligen Terminkontrakte nach Regionen und effektiver Duration wird eine enge Korrelation mit dem FTSE WGBI-Index angestrebt.

Dieses robuste Long-only-Modell ist eine mittelfristige Kombination aus Trendfolge- und Mean-Reversion-Ansätzen, die dieselben technischen Regeln und Parameter auf alle Märkte anwenden. Kauf- und Verkaufsorders werden täglich auf Limit-Basis erteilt und erfordern gegebenenfalls die Fähigkeit zur rechtzeitigen Erteilung von Übernachtaufträgen. Die dargestellten Performancekennzahlen enthalten sowohl realistische Handelsausführungskosten als auch Fluktuationen des Währungskorbs.

Ziel der Strategie ist eine Outperformance in Höhe von mehr 25% der Benchmark-Rendite – bei niedrigem Tracking Error.

Statistics

Stand:
30.09.2021.
Return (YTD)
+0.80%
Return (last 12 months)
+1.30%
SHARPE RATIO (15 Years)
1.04
ANNUALIZED RETURN (15 Years)
6.32%
ANNUALIZED VOLATILITY (15 Years)
5.83%
Maximum Drawdown
-6.30%
Annualized ALPHA (15 YEARS)
2.62%
Portfolio
14 Treasury bond futures (US, Europe, UK)
Benchmark
FTSE WGBI Developed Markets ex Japan (EUR)
Correlation
0.93
TRADING FREQUENCY
15 Round Turns Per Contract / YEAR
Average holding period
16 calendar days
Portfolio Currency
EUR
Recommended Investment Amount
30.000.000

Annual ReturnS

Annualized Return

Annualized Volatility

Maximum Drawdown

Sharpe Ratio

Rolling 12M Performance

Rolling 12M Volatility

MONTHLY RETURNS

Wichtiger Hinweis

Die Inhalte dieser Webseiten dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Es wird keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit,Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben. Alle Angaben zur Anlagestrategie basieren auf einer Modellrechnung (Backtest) und sind kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. Backtests bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Das angegebene Alpha stellt keine garantierte Rendite dar. Weder die Intalcon GmbH noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung oder Verbreitung dieser Information entstanden sind.
Die Intalcon GmbH ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen i. S. d. MAR anerkannt.