Intalcon US Equities ESG Systematic
Diese Anlagestrategie ist eine Long-only-Strategie, die die größten Aktien aus dem S&P 500 handelt. Das Timing für den Ein- und Einstieg wird systematisch mithilfe eines ausgeklügelten Algorithmus bestimmt, welcher Trendfolge- und Mean Reversion-Elemente mit einer Kursmustererkennung kombiniert. Die bewährte Anlagestrategie setzt die Erfolgsgeschichte nach einer deutlichen Outperformance in 2022 auch im ersten Halbjahr 2023 fort: Das aus rund 40 Aktien bestehende US-Portfolio generierte in Euro einen Ertrag von 16,8% und übertraf damit seine volatilitätsbereinigte Benchmark (60% S&P 500 Top 50 Price Index) bereits nach 6 Monaten um 3,5 Prozentpunkte. Auf 5-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio der Strategie bei 1,3 während die Sharpe Ratio der Benchmark bei 0,81 liegt. Über einen Zeitraum von 15 Jahren lieferte die algorithmische Investmentstrategie ein Alpha von 6,5% pro Jahr und beweist damit eindrucksvoll ihre Robustheit.
Intalcon Global Bonds Systematic
Diese Long-only-Strategie handelt 14 hochliquide Treasury-Futures aus den USA und Europa und generierte im ersten Halbjahr 2023 ein Kursplus von 1,3%. Damit liegt die Performance der systematischen Investmentstrategie seit Jahresbeginn 1,2 Prozentpunkte über der Benchmark WGBI DM ex JPY. Auf 5-Jahres-Basis weist die Bond-Futures-Strategie von Intalcon eine Sharpe Ratio von -0,03 auf, die Benchmark kommt auf einen Wert von -0,05.
Intalcon Global Equities Systematic
Dieses Long-only-Portfolio umfasst 10 hochliquide Aktienindex-Futures aus den USA, Europa und Japan, die allesamt mit einem algorithmischen Ansatz gesteuert werden. Die ersten sechs Monate des Börsenjahres 2023 konnte die regelbasierte Anlagestrategie mit einem Plus von 8,4% abschließen und liegt damit seit Jahresbeginn 2,2 Prozentpunkte über ihrer volatilitätsbereinigten Benchmark. Auf 5-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio der Strategie bei 0,80 und damit oberhalb des Vergleichswerts der Benchmark, der bei 0,65 liegt.
Weitere Informationen zu allen Intalcon-Strategien finden Sie hier: https://www.intalcon.com/anlagestrategien
Anmerkung: Alle Angaben mit Stand vom 30.6.2023. Die Ergebnisse sind in EUR berechnet. Handelskosten wurden berücksichtigt, jedoch nicht unsere Managementfee und Performance-Beteiligung.
