Das erste Quartal 2021 brachte solide Kursgewinne am Aktienmarkt - insbesondere bei Small Caps - während Gold und vor allem langlaufende Anleihen aufgrund steigender Zinsen deutliche Kursverluste hinnehmen mussten. Die systematischen Strategien von Intalcon, die Trendfolge-und Mean-Reversion-Elemente kombinieren, haben die Volatilität im ersten Quartal gut gemeistert:
Intalcon US Equities ESG Systematic
Diese Long-only-Strategie, die die größten Aktien aus dem S&P 500 handelt, gewann in den ersten drei Monaten 9,8% und übertraf ihre volatilitätsbereinigte Benchmark um 3,4 Prozentpunkte. Auf 3-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio bei 1,49, während die Sharpe Ratio der Benchmark bei 1,08 liegt.
Im ersten Quartal 2021 legte die Strategie um 9,8% zu und übertraf damit ihre volatilitätsbereinigte Benchmark um 3,4 Prozentpunkte. Auf 3-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio bei 1,49, während das Äquivalent der Benchmark bei 1,08 liegt.
Intalcon Global Equities Systematic
Diese Strategie handelt 12 hochliquide Aktienindex-Futures ebenfalls auf Long-only-Basis. Die Strategie gewann im ersten Quartal 5,3% und übertraf damit ihre volatilitätsbereinigte Benchmark um 0,7 Prozentpunkte. Auf 3-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio bei 1,05,während das Äquivalent der Benchmark bei 0,86 liegt.
Im ersten Quartal 2021 legte die Strategie um 5,3% zu und übertraf damit ihre volatilitätsbereinigte Benchmark um 0,7 Prozentpunkte. Auf 3-Jahres-Basis liegt die Sharpe Ratio bei 1,05, während das Äquivalent der Benchmark bei 0,86 liegt.
Intalcon Global Bonds Systematic
Diese Long-only-Strategie, die insgesamt 15 hochliquide Treasury-Futures handelt, konnte die negative Marktentwicklung im ersten Quartal mit -0,7% deutlich abfedern. Auf 3-Jahres-Basis weist die systematische Strategie eine Sharpe Ratio von 1,24 auf.
Weitere Informationen zu den vorgestellten Anlagestrategien finden Sie hier.
